Difúzní procesy a jejich aplikace – Bc. Martin Trebula
Bc. Martin Trebula
Master's thesis
Difúzní procesy a jejich aplikace
Diffusion processes and theor application
Abstract:
In this thesis we study diffusion processes and their basic properties. In the introductory part we will study concepts like the Wiener process and stochastic differential equations. Next, we will define diffusion processes and we will demonstrate their application on a specific example with the random walk. In the third chapter, we will dedicate our attention to specific types of diffusion processes …viacAbstract:
V této diplomové práci se zabýváme difuzními procesy a jejich základními vlastnostmi. V úvodu se budeme věnovat pojmům jako Wienerův proces a stochastické diferenciální rovnice. Následně si zadefinujeme difuzní procesy a ukážeme si jejich použití na konkrétním příkladu s náhodnou procházkou. Ve třetí kapitole se budeme věnovat konkrétním typům procesů a to Ornsteinovu-Uhlenbeckovu a Mertonovu jump …viacKľúčové slová
Wienerův proces stochastické integrály stochastické diferenciální rovnice difuzní procesy Ornsteinův-Uhlenbeckův proces jump diffusion procesy Mertonův jump diffusion proces odhady parametrů Wiener process stochastic integrals stochastic differential equations diffusion processes Ornstein-Uhlenbeck's process jump diffusion processes Merton's jump diffusion process parameter estimation
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/ky8cm/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
- Vedúci: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / odbor:
Mathematics / Finance Mathematics
Práce na příbuzné téma
-
Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice
Michal Bahník -
Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí
Adam Janečka -
Stochastické diferenciální rovnice a jejich aplikace
Ludmila Kroutilová -
Stochastické metody analýzy ekonomických dat
Lenka Křivánková -
Difuzní procesy se skoky
Jana Benková -
Difuzní procesy
Monika Benovicsová -
Difuzní procesy a jejich aplikace
Jiří Jireš -
Difuzní procesy se skoky
Jana Benková