Zpět na vyhledávání

Mgr. Iveta Hellebrandová

Bachelor's thesis

Regrese s AR(p) chybami

Regression with AR(p) errors
Abstract:
Klasická regresní analýza je založena na několika předpokladech, jedním z klíčových předpokladů je nezávislost jednotlivých náhodných chyb. Předložená práce se zabývá situací, kdy je předpoklad nezávislosti porušen, s čímž se setkáme nejčastěji u časových řad. K modelování a řešení tohoto problému je použit regresní model s AR(p) chybami. V práci jsou také popsány základní testy pro odhalení autokorelace …more
Abstract:
Classical regression analysis is based on several statistical assumptions. One key assumption is that the errors are independent of each other. The present work deals with situation in which this assumption is violated. This is usually problem of time series data. Regression model with AR(p) errors is used to solve this problem. Thesis describes basic tests to detect the presence of autocorrelation …more
 

Keywords

regresní analýza lineární regresní model metoda nejmenších čtverců autoregresní proces Durbin-Watsonův test časové řady regression analysis linear regression model method of least squares autoregressive process Durbin-Watson test time series
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2009
Identifier: https://is.muni.cz/th/t50md/

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 7. 2009
  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Orava

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses