Analýza efektivnosti poboček České spořitelny, a.s. s využitím modelů analýzy obalu dat

Karolína Dočekalová

Bachelor's thesis

Efficiency Analysis of Česká spořitelna, a.s. Branches Using Data Envelopment Analysis Models

Abstract:

Udržování chodu pobočkové sítě představuje významnou část nákladů banky, a proto každá bankovní síť obsahující větší množství poboček se postupem času zaměří na analýzu efektivnosti jednotlivých poboček. Tradičně se analýza efektivnosti provádí pomocí poměrových ukazatelů. Moderní přístupy ale umožňují použít k analýze i sofistikovanější modely, například modely analýzy obalu dat (DEA), díky kterým lze hodnotit pobočku komplexněji a pokrýt více kritérií jejího fungování. Výhoda DEA modelů spočívá v tom, že umožňují do analýzy zahrnout několik různorodých vstupů a výstupů bez nutnosti explicitní specifikace vztahů mezi nimi. Tato práce se tedy zabývá hodnocením efektivnosti pobočkové sítě České spořitelny, a.s. s využitím modelů analýzy obalu dat. Na základě rešerše dosavadních studií jsou zvoleny tři typy efektivnosti, kterými jsou produkční, zisková a transakční efektivnost a které jsou vyhodnoceny pro každou z 393 poboček banky v časovém období 2019–2021. Aby bylo možné co nejvíce přizpůsobit analýzu potřebám banky, jsou využívány některé modifikace základních modelů, jako Toneův modifikovaný SBM model, či modely s žádoucími vstupy a nekontrolovatelnými výstupy. Teoretická část se tedy věnuje jak popisu teoretického základu DEA modelů, tak metodologii zmíněných modifikací základních modelů. V rámci teoretické části jsou popsány v praxi často používané přístupy k hodnocení efektivnosti pobočkové sítě a některé dříve provedené studie zabývající se touto problematikou. V praktické části jsou nejprve představeny zvolené přístupy a odůvodněna volba dat. Dále je provedena analýza efektivnosti včetně zhodnocení získaných výsledků a vývoje v čase. Je také analyzován vztah mezi získanými mírami efektivnosti a klientskou spokojeností a dále analyzovány zdroje neefektivnosti. Pro potřeby banky je součástí této práce datový soubor MS Excel s veškerými výstupy analýzy, které zahrnují pro všechny pobočky jednotlivé míry efektivnosti a pro neefektivní pobočky návrhy potřebných opatření k dosažení efektivnosti. Pro řešení matematických modelů byl využit optimalizační software LINGO.

Abstract:

Maintaining a branch network represents a significant part of bank's costs and therefore each banking network with a large number of branches will focus over time on the efficiency of individual branches. Traditionally, efficiency analysis is performed using ratios. However, modern approaches make it possible to use more sophisticated models for analysis such as data envelopment analysis (DEA) models, which allow to evaluate the branch more comprehensively and cover more criteria of its performance. The advantage of DEA models is that they allow several diverse inputs and outputs to be included in the analysis without the need to explicitly specify the relationship between them. The thesis deals with the evaluation of the branch network efficiency of Česká spořitelna, a.s. using data envelopment analysis models. Based on a search of previous studies, three types of efficiency are chosen, which are production, profit and transaction efficiency. They are evaluated for each of the 393 bank branches in the period 2019–2021. In order to adapt the analysis to the needs of the bank as much as possible, some modifications of the basic models are used, such as Tone's modified SBM model or models with desirable inputs and uncontrollable outputs. The theoretical part therefore deals with both the description of the theoretical basis of DEA models and the methodology of the mentioned basic models modifications. The theoretical part also describes the frequently used approaches for evaluating the efficiency of the branch network and some previously conducted studies dealing with this issue. In the practical part, the chosen approaches are introduced and the choice of data is justified. Furthermore, the analysis of the branch network efficiency is performed including the evaluation of the obtained results and development over time. The relationship between the obtained efficiency rates and client satisfaction is also analysed as well as the sources of inefficiency. For the needs of the bank this work includes the MS Excel data file with all the results of the analysis including individual efficiency measures for all branches. For inefficient branches the data file includes proposals of necessary measures to improve efficiency. To solve mathematical models LINGO optimalization software was used.

Keywords

SBMT model, model s žádoucími vstupy, analýza obalu dat, bankovní pobočková síť, efektivnost, model s nekontrolovatelnými výstupy

Keywords

data envelopment analysis, bank branch network, efficiency, model with uncontrollable outputs, model with desirable inputs, SBMT model

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 5. 2022

Thesis defence

• Date of defence: 22. 6. 2022
• Supervisor: Jana Sekničková
• Reader: Martin Dlouhý

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii