Počítačová optimalizace investic na světovém trhu – Ing. Josef PAVELEC
Ing. Josef PAVELEC
Diplomová práce
Počítačová optimalizace investic na světovém trhu
Computer aided investment optimization on the world's market
Anotace:
Tato pr áce se se zab ývá problematikou volby optim ální ho portfolia na sv ěto- vém kapitálov em trhu pomoc í Markowitzova modelu s cí lem maximalizovat investor ův zisk. Problematika nestacionarity časov ých řad kurz ů akci í na kapit álov ém trhu je řešena pomocí adaptivn ích metod odhad u. Pr áce d ále nasti ňuje i dal ší mo žnou cestu, jak řešit problematiku nestability odhadu kovarian čn í matice …víceAbstract:
This diploma thesis deals with the problematics of optimal portfolio choice with focus on the world's stock market. The goal of such an optimization is a maximization of investor's revenue and is based on the Markowitz optimal portfolio model. The problematics of non-stationary time serieses describing stocks on the world's stock market is solved by adaptive parameter estimations. This work introduces …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
PAVELEC, Josef. Počítačová optimalizace investic na světovém trhu . Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Plný text práce
Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných vědMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a management
Práce na příbuzné téma
-
Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance
Martin Vejdělek -
Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku
Andrea Ducarová -
Optimalizace portfolia akcií obchodovaných na burze NASDAQ
Hana Pelikánová -
Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy
Yaroslav Korobka -
Výběr a optimalizace investičního portfolia ve specifických podmínkach na kapitálových trzích
Jan Orhan Heptek -
Optimální volba portfolia za použití Markovitzovy moderní a postmoderní teorie portfolia
Petr Kaše -
Optimalizace portfolia kurzových sázek
Klára Jetlebová -
Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance
Martin Vejdělek