Zpět na vyhledávání

Jana Vepřková

Master's thesis

Aplikace metod oceňování vícefaktorových opcí

Application of valuation methods of the multi-factor options
Abstract:
Exotické opce jsou deriváty, které hrají na finančních trzích stále větší roli. Zvláštním typem exotických opcí jsou vícefaktorové opce, jejichž výplatní funkce je závislá na dvou či více rizikových aktivech. Současným trendem je posun od klasických opcí k opcím vícefaktorovým neboť tyto opce jsou díky své specifičnosti často schopny poskytnout subjektům finančních trhů daleko lepší zajištění. Mezi …more
Abstract:
Exotic options are financial derivatives, which financial markets play an ever greater part. Special type of exotic options are multi-factor options, which pay-off function is dependented on two or more risk underlying assets. The trend is shift from plain vanilla options to multi-factor options, because they are able to give subjects financial markets far better security. The aim of this thesis is …more
 

Keywords

vícefaktorové opce rainbow opce basket opce rizikově neutrální pravděpodobnost binomický model simulace Monte Carlo multi-factor options rainbow options basket options risk neutral probability binomial model simulation Monte Carlo
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/72367

Thesis defence

  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava