Anastasia Tyuleneva

Master's thesis

Odhady Basel II parametrů (PD, LGD, EAD)

Estimation of the Basel II parametrs (PD, LGD, EAD)
Abstract:
Cílem teto práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet možné matematické modely pro odhad PD (pravděpodobnosti selhání), LGD (ztráty v případě selhání) a EAD (expozice v případě selhání). Kromě běžných modelů lineární a logistické regrese bude probrán model regresních stromů a Coxův model. V práci je nejprve stručně nastíněn princip kapitálové přiměřenosti podle Basel II. Dále jsou popsány jednotlivé …more
Abstract:
The aim of the present work is to describe possible models for PD, LGD and EAD estimation and to test them on the real data. Besides common linear and logistic regression models will be describe the methods using regression trees and Cox model. This work first briefly outlines the principle of the capital requirement according to the Basel II. Then, individual methods are described and finally applied …more
 

Keywords

Coxův model Logistické regrese PD Basel IV Basel II EAD LGD

Keywords

Cox model Basel II EAD LGD Basel IV Logistic regression PD
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2017
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/71403

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2017
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Martin Diviš

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71403