Ohodnocování finančních derivátů

Petr Bažant

Diplomová práce

Financial Derivatives Valuation

Anotace:

Finanční deriváty jsou v současné době jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí teoretického i praktického světa financí, zásadním problémem je však ohodnocování těchto kontraktů. Tato práce si klade za cíl seznámit se standardními modely ohodnocování a jejich omezeními, prozkoumat pokročilé metody pomocí spojitých martingalových měr a na jejich základě navrhnout numerické metody využitelné k ohodnocování derivátů. Rovněž pak i nastínit cesty k odstranění určitých omezujících podmínek.

Abstract:

Financial derivatives have been constituting one of the most dynamic fields in the mathematical finance. The main task is represented by the valuation or pricing of these instruments. This theses deals with standard models and their limits, tries to explore advanced methods of continuous martingale measures and on their bases proposes numerical methods applicable to derivatives valuation. Some procedures leading to elimination of certain simplifying assumptions are presented as well.

Klíčová slova

spojité martingalové míry, finanční deriváty, Blackův-Scholesův model, ohodnocování, stochastická analýza

Keywords

Black-Scholes model, continuous martingale measures, valuation, financial derivatives, stochastic calculus

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 9. 2008
• Vedoucí: Jiří Málek
• Oponent: Jiří Witzany

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance