Alžběta HOLÁ
Bachelor's thesis
Matematické modely Value at Risk
Mathematical Models of Value at Risk
Abstract:
Cílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme …viacAbstract:
The aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999
Obhajoba závěrečné práce
- Vedúci: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
HOLÁ, Alžběta. Matematické modely Value at Risk. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Plný text práce
Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědUniversity of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesBachelor programme / odbor:
Mathematics / Mathematics and Management
Práce na příbuzné téma
-
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Monte Carlo simulace napouštění reaktivního plynu pro reaktivní magnetronové naprašování vrstev
Michal ŠULA -
Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
Kateřina Pelešková -
Monte Carlo simulace elektronového rozptylu v rastrovacím prozařovacím elektronovém mikroskopu
Samuel Záchej