Alžběta HOLÁ
Bachelor's thesis
Matematické modely Value at Risk
Mathematical Models of Value at Risk
Abstract:
Cílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme …moreAbstract:
The aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
HOLÁ, Alžběta. Matematické modely Value at Risk. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědUniversity of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesBachelor programme / field:
Mathematics / Mathematics and Management
Theses on a related topic
-
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Monte Carlo simulace napouštění reaktivního plynu pro reaktivní magnetronové naprašování vrstev
Michal ŠULA -
Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
Kateřina Pelešková -
Monte Carlo simulace elektronového rozptylu v rastrovacím prozařovacím elektronovém mikroskopu
Samuel Záchej