Dennis Schmidt, M.Sc.

Doctoral thesis

Kapitalmarktreaktionen auf Ad-hoc-Mitteilungen: Eine empirische Analyse am deutschen Aktienmarkt im Kontext wirtschaftlicher Krisen

Capital market reactions to ad hoc disclosures: An empirical analysis of the German stock market in the context of economic crises
Abstract:
In this study it was analyzed whether the capital market reactions triggered by ad hoc disclosures can be justified with traditional financial market theories or with aspects of behavioral finance. The empirical research is based on an event study and a multivariate regression. For the event day, an average standardized absolute abnormal return of 1.83% is reported. The processing of ad hoc disclosure …viac
Abstract:
In dieser Arbeit wird analysiert, ob die durch Ad-hoc-Meldungen ausgelösten Kapitalmarktreaktionen mit traditionellen Finanzmarkttheorien oder mit Aspekten der Behavioral Finance begründet werden können. Die empirische Forschung erfolgt auf Basis einer Ereignisstudie und einer darauf aufbauenden multivariaten Regression. Für den Ereignistag wird eine durchschnittliche standardisierte absolute abnormale …viac
 

Kľúčové slová

Kapitalmarkteffizienz Ad-hoc-Mitteilungen Kapitalmarktreaktionen Behavioral Finance Market efficiency ad hoc disclosure capital market reactions
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2022
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/fgjix/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedúci: prof. Dr. Eric Frére
  • Oponent: Prof. Dr. Dr. habil. Robert Hable, prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce