Risk management a systém vnitřně stanoveného kapitálu banky

Iveta Býčková

Bachelor's thesis

Risk management and internal capital adequacy assessment process

Abstract:

Tato bakalářská práce je zaměřena na Novou basilejskou kapitálovou dohodou, tzv. Basel II a Systém vnitřně stanoveného kapitálu banky. Tato práce je rozdělena do čtyř oddílů. První část práce vymezuje jednotlivá bankovní rizika. Druhá část se věnuje Basel I a Basel II. Obsahem je rovněž vývoj pravidel pro výpočet kapitálové přiměřenosti, charakteristika třech pilířů Basel II a regulatorního kapitálu. Třetí část práce je zaměřena na obecnou problematiku řízení rizik, banky mohou volit z kvalitativních a kvantitativních metod analýzy. Závěrečná část obsahuje výpočet jednotlivých kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku. Pojednává též o očekávané a neočekávané ztrátě, detailně popisuje jednotlivé metody výpočtu kapitálových požadavků každého ze zmíněných rizik, tedy metod základních a pokročilých. Pokročilé přístupy v rámci každého rizika, tj. přístup založený na interním ratingu (IRB), metoda "hodnoty v riziku" (Value at Risk) a přístup AMA, mohou banky využívat po předchozím souhlasu České národní banky.

Abstract:

This bachelor thesis is focused on the New Basel Capital Accord, so-called Basel II and Internal capital adequacy assessment process. This thesis is devided into four parts. The first section defines every single risk in the bank. The second part attend to Basel I a Basel II. The thesis addresses the development of rules for the calculation of capital adequacy, describes tree pilars of Basel II and regulatory capital. The third part of the thesis is focused on common problems of risk management and banks can choose from qualitative and quantitative analysis. The final part contains with the calculation of capital requirements for credit, market and operational risk. This part deals with unexpected and expected loss as well as the various methods for calculation of capital requirements within each risk is involved, i.e., the basic and advanced methods. Advanced approaches within each risk, i.e. approach based on internal ratings (IRB), the method of value at risk (VaR) and the approach AMA can be used by banks after previous agreement of the Czech National Bank.

Keywords

tržní riziko, úvěrové riziko, Basel II, řízení rizik, Systém vnitřně stanoveného kapitálu banky, operační riziko

Keywords

market risk, risk management, Internal capital adequacy assessment process, operational risk, Basel II, credit risk

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2010

Thesis defence

• Date of defence: 26. 5. 2011
• Supervisor: Emílie Kalínská
• Reader: Radek Čajka

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie