Možnosti zajištění měnového rizika ve spediční společnosti – Martin Lednický
Martin Lednický
Diplomová práce
Možnosti zajištění měnového rizika ve spediční společnosti
Currency risk hedging possibilities in a forwarding company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci vybraných hedgingových strategií, které mohou být použity pro zajištění měnového rizika. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž první je věnována zejména problematice finančních rizik a finančních derivátů. Ve druhé kapitole je charakterizováno měnové riziko a dále jsou zde obsažena teoretická východiska pro predikci měnového kurzu. V závěru kapitoly …víceAbstract:
This thesis is focused on aplication of chosen hedging strategies which can be used for currency risk hedging. Thesis is divided into three main chapters where the first one is devoted to problems of financial risks and financial derivates. In the second chapter is characterized currency risk and then there is included theoretical base for exchange rate forecast. At the end of the chapter are described …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/85082
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
- Vedoucí: Tomáš Tichý
- Oponent: Jiří Hučín
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Mertonův model a jeho verifikace
Stanislav Mendroch -
Warranty a porovnání modelů jejich oceňování
Hana Florianová -
Empirical Analysis of Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis Models in Option Pricing
Radoslav Fekeč -
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla -
Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí
Jiří Šigut -
Option Pricing Using Machine Learning
Peter Pagáč