Řešení optimalizačních úloh pomocí metody Monte Carlo

Pavel Švehla

Bachelor's thesis

Solving optimization problems using Monte Carlo method

Abstract:

Práce si klade za cíl srozumitelně seznámit čtenáře s podstatou metody Monte Carlo a její následnou aplikací na řešení problémů lineárního programování s náhodnými parametry. Metoda Monte Carlo nachází široké využití v mnoha oblastech vědy a lidského života, přičemž text klade důraz především na užití v ekonomických oborech. Druhá část práce má ryze praktickou povahu. Názorně ukazuje řešení stochastických modelů na počítači s využitím programu Crystal Ball a jeho zabudovaného řešitele OptQuest. Ambicí práce je také sloužit jako zjednodušená česká mutace manuálu ke zmíněnému softwarovému řešení.

Abstract:

The goal of the text is to communicate basic principles of Monte Carlo method and its application in solving linear programming problems with uncertain parameters. Monte Carlo method is widely used in various areas of science. However, the document focuses mainly on usage in economic applications. Nature of the second part is purely practical. It clearly describes finding solution of stochastic model using Crystal Ball software and its embedded solver -- OptQuest. Ambition of this work is also to be a brief Czech version of Crystal Ball user guide.

Keywords

stochastický model, Crystal Ball, metoda Monte Carlo, optimalizace, OptQuest

Keywords

optimization, OptQuest, Crystal Ball, stochastic model, Monte Carlo method

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 11. 2008

Thesis defence

• Date of defence: 10. 6. 2009
• Supervisor: Josef Jablonský
• Reader: Martin Dlouhý

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie