Vybrané aplikace počítačového modelování v ekonofyzice

Bc. Roman SAŇA

Diplomová práce

Application of computer modelling in econophysics

Anotace:

konofyzika je nový interdisciplinární obor, který se rozvíjí poslední dvě desetiletí. Tato práce se zabývá dvěma oblastmi jejího výzkumu, a to rozdělením příjmů resp. bohatství a dynamikou cen akcií. Cílem práce je analyzovat chování vybraných ekonofyzikálních modelů rozdělení příjmů/bohatství a akciových trhů a pokusit se je rozvinout za účelem lepší reprodukce a interpretace empirických jevů. V práci používané modely jsou stochastické a agentní. Konkrétně pro modelování dynamiky cen akcií jsou nově použity jednak modely založené na modelech rozdělení bohatství a jednak modely založené na tvorbě clusterů v~jednoduchých tekutinách simulovaných metodou Monte Carlo. K vyhodnocení dat jsou použity standardní nástroje popisné statistiky a ukazatele, jako jsou Giniho koeficient nebo Hurstův exponent. Data získaná ze simulací jsou porovnávána s daty empirickými (např. z Burzy cenných papírů Praha). Ukázalo se, že použité modely jsou schopné při vhodném nastavení jejich parametrů napodobit chování empirických dat.

Abstract:

Econophysics is a new interdisciplinary field, which has been developing for the last two decades. This thesis deals with two areas of its research, namely, income/wealth distribution and stock price dynamics. The aim of this thesis is to analyze the behavior of selected econophysics model of income/wealth distribution and stock markets and try to develop them in order to better reproduce and interpret some empirical facts. There are stochastic and agent based models used in this theses. To be specific, there is a new approach used for stock price dynamics modeling --- models based on models of income/wealth distribution as well as models based on the cluster formation in simple fluids simulated by Monte Carlo method are used. Standard methods are used to evaluate the data (i.e. descriptive statistics or characteristics such as the Gini coefficient or Hurst exponent). Data obtained from the simulations are compared with empirical data (eg. from Prague Stock Exchange). It turned out that the models used can mimic the behavior of empirical data when parameters of models are properly adjusted.

Klíčová slova

ekonofyzika, rozdělení příjmů/bohatství, ceny akcií, finanční časové řady, modely jednoduchých tekutin

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Počítačové modelování ve vědě a technice