Zpět na vyhledávání

Jakub Slivoník

Master's thesis

Modelování a predikce volatility devizových kurzů

Modeling and Forecasting the Volatility of Exchange Rates
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na modelování a predikci volatility devizových kurzů české koruny, polského zlotého a maďarského forintu. Pomocí aplikace EViews jsou odhadnuty nejlepší modely podmíněné heteroskedasticity pro každou zkoumanou měnu. Tyto modely jsou pak podrobeny testům normality, autokorelace a heteroskedasticity. Také jsou určeny nejlepší modely pro predikci volatility.
Abstract:
This master thesis focuses on the modeling and forecasting of exchange rate volatility of Czech koruna, Polish zloty and Hungarian forint. Having used the Eviews application, the best models of conditional heteroskedasticity have been estimated for each currency. These models are then subjected to tests for normality, autocorrelation and heteroskedasticity. Furthermore, the best forecasting volatility …more
 

Keywords

Devizový trh volatilita modelování a predikce volatility ekonometrická verifikace modely podmíněné heteroskedasticity

Keywords

foreign exchange market volatility modeling and forecasting of volatility econometric verification autoregressive conditional heteroscedasticity models
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/96458

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Petr Seďa
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava