Modelování volatility makroekonomických a finančních agregátů – Bc. Jan Kvarda
Bc. Jan Kvarda
Master's thesis
Modelování volatility makroekonomických a finančních agregátů
Modelling volatility of macroeconomic and financial variables
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme tématu odhadu volatility makroekonomických a finančních agregátů a jejich vzájemné propojenosti. Pro účely práce jsme vybrali časové řady pětice států České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa a mezi zkoumané agregáty jsme zařadili sedm časových řad. V textu představujeme několik přístupů k modelování volatility a z nich vybíráme modely podmíněné heteroskedasticity …moreAbstract:
In this paper, we focus on modelling volatility of macroeconomic and financial variables and the relationship between them. For this purpose, we obtained data on seven time series for five countries: Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, and Germany. We show several types of volatility models and focus on autoregressive conditional heteroskedasticity, especially GARCH model and his variations. We …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
Identifier:
https://is.muni.cz/th/vv1u0/
Thesis defence
- Date of defence: 20. 6. 2014
- Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Barbora Dlouhá -
Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace
Zdeněk Liščinský -
Skúmanie vplyvu vybraných veličín na makroekonomické agregáty
Ľuboš Dubovecký -
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik -
Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů
Robert Pavelka -
Porovnanie kvality makroekonomických predikcií Ministerstva financií Českej republiky s VAR modelmi
Robert Vašina -
Testování vztahu nezaměstnanosti a inflace pohledem strukturálního VAR modelu
Jonáš Kolašín -
Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu
Vladimíra Bartáková