NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method – Xin Li
Xin Li
Diplomová práce
NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method
NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method
Anotace:
In this thesis,our goal is to apply real options theory in a risk-neutral world to evaluate NVIDIA's valuation under uncertain market conditions. We give the classification of real option, and introduce two kinds of option pricing models, namely Black-Scholes model and binomial model. Finally, we use binomial model to get the real option valuation of NVIDIA company.Abstract:
In this thesis,our goal is to apply real options theory in a risk-neutral world to evaluate NVIDIA's valuation under uncertain market conditions. We give the classification of real option, and introduce two kinds of option pricing models, namely Black-Scholes model and binomial model. Finally, we use binomial model to get the real option valuation of NVIDIA company.
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/143278
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
- Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
- Oponent: Miroslav Čulík
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
LI, Xin. \textit{NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method}. Online. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2021. Dostupné z: https://theses.cz/id/jwufkj/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVŠB – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
New Oriental Company Valuation under Risk and Flexibility Based on Real Option Method
Zihan Zhang -
Comparison of Selected Methods for Option Pricing Using C++
Lun Gao -
Comparative accuracy analysis of the CAPM model and its multifactor extensions in explaining the stock returns
Anton Goncharov -
Option Pricing Analysis with Implied Volatility
Minyi Dong -
Comparison of Selected Methods for Option Pricing Using C++
Lun Gao -
Empirical Analysis of Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis Models in Option Pricing
Radoslav Fekeč -
Option Pricing Using Machine Learning
Peter Pagáč -
Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models
Marek Nemky