Xin Li

Diplomová práce

NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method

NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method
Anotace:
In this thesis,our goal is to apply real options theory in a risk-neutral world to evaluate NVIDIA's valuation under uncertain market conditions. We give the classification of real option, and introduce two kinds of option pricing models, namely Black-Scholes model and binomial model. Finally, we use binomial model to get the real option valuation of NVIDIA company.
Abstract:
In this thesis,our goal is to apply real options theory in a risk-neutral world to evaluate NVIDIA's valuation under uncertain market conditions. We give the classification of real option, and introduce two kinds of option pricing models, namely Black-Scholes model and binomial model. Finally, we use binomial model to get the real option valuation of NVIDIA company.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava