Michal Rychnovský
Doctoral thesis
New Methods in Credit Underwriting
Nové metody ve schvalování úvěrů
Abstract:
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných …moreAbstract:
This thesis contributes to the field of applied statistics and financial modeling by analyzing mathematical models used in retail credit underwriting processes. Specifically, it has three goals. First, the thesis aims to challenge the performance criteria used by established statistical approaches and propose focusing on predictive power instead. Secondly, it compares the analytical leverage of the …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2010
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/71042
Thesis defence
- Date of defence: 7. 9. 2017
- Supervisor: Josef Arlt
- Reader: Iva Pecáková, Petr Veselý
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/71042
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Kamil Kretek -
Aplikované metody stresového testování pravděpodobnosti defaultu
Jindřich Vaško -
Metody modelování pravděpodobnosti defaultu firemních zákazníků banky
Mariya Oleynik -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Tomáš Chalupa -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Pavel Jiřičko -
Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných bank v České republice
Michal Machačný