Porovnání predikční výkonnosti zvolených makroekonomických modelů sektoru bydlení – Bc. Michaela Krumlovská
Bc. Michaela Krumlovská
Diplomová práce
Porovnání predikční výkonnosti zvolených makroekonomických modelů sektoru bydlení
Comparison of the prediction performance of selected housing macroeconomic models
Abstract:
The aim of the thesis is to assess the predictive performance of various forms of ARIMA and VAR models including the housing market. The beginning of the thesis includes a literature review summarizing previous research in this area, followed by a description of the methodology used. The second half of the thesis presents the data and models used for forecasting of the selected period along with naive …víceAbstract:
Cieľom diplomovej práce je posúdiť predikčnú výkonnosť rôznych podôb ARIMA a VAR modelov s trhom nehnuteľností. Začiatok práce obsahuje literárnu rešerš, zhrňujúcu doterajší výskum tejto oblasti, nasledovanú predstavením použitej metodológie. Druhá polovica práce prezentuje použité dáta a modely, ktoré sú využité pre tvorbu predikcií pre vybrané obdobie spolu s naivnými predikciami. Následne je vyhodnotená …více
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2024
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/e670w/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 20. 6. 2024
- Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
- Oponent: Ing. Klára Moravcová
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakultaMagisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii
Práce na příbuzné téma
-
Dopady revidovaných dát na predikčnú výkonnosť DSGE modelu
Ivana Vavreková -
Porovnanie kvality makroekonomických predikcií Ministerstva financií Českej republiky s VAR modelmi
Robert Vašina -
Testování vztahu nezaměstnanosti a inflace pohledem strukturálního VAR modelu
Jonáš Kolašín -
Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu
Vladimíra Bartáková -
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Rong Huang -
VaR Estimation and Backtesting Using R
Jiangxing Huang -
Predikce inflace v USA pomocí VAR modelů
Martin Michálek -
Letokruhová analýza u douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii) rostoucí v Arboretu FLD u Kostelce nad Č.l. - možnosti měření letokruhů
Simona Lerchová