Úvěrová rizika bank a možnosti jejich řízení

Bc. Andrea Šenkýřová

Master's thesis

Bank credit risks and possibilities of their managing

Abstract:

Předmětem diplomové práce je popsání úvěrového rizika banky a možností jeho řízení, které vedou k jeho eliminaci či snížení. Celápráce je primárně rozdělena do šesti částí. První kapitola popisuje úvěrové riziko a příčiny jeho vzniku, krátce jsou také popsána ostatní bankovní rizika. Druhá kapitola se zabývá systémem řízení úvěrového rizika, přičemž významná část této kapitoly je věnována jednotlivým zajišťovacím instrumentům. Třetí kapitola je zaměřena na různé roviny řízení úvěrového rizika. Čtvrtá kapitola popisuje různé přístupy k úvěrovému riziku – klasický, založený na tržních datech a ze strany regulátora. Pátá kapitola je zaměřena na kapitálovou přiměřenost, přičemž značná část je věnována novým pravidlům kapitálové přiměřenosti, tzv. BASEL II. Poslední část analyzuje kvalitu úvěrového portfolia ve vybraných bankách.

Abstract:

The subject of diploma thesis is description of bank credit risk and possibilities of its managing, which lead to its reduction orits elimination. The whole paper is primarily divided into six parts. The first part describes credit risk and reasons of its genesis, briefly are described other banking risks. The second part deals with credit risk management system, whereas significant part is focused on individual security instruments. The third part is concentrated on different planes of credit risk management. The fourth part describes various access to credit risk – traditional, based on market data and from the side of regulator. The fifth part is focused on capital adequacy, whereas great deal of a part is concentrated on the new basel capital accord so-called BASEL II. The final part will analyse credit portfolio structures of representative banks.

Keywords

bankovní rizika, úvěrové riziko, řízení úvěrového rizika, Basel II, standardizovaný přístup, přístup založený na interním ratingu, zajištění úvěrového rizika, úvěrový limit, bank risks, credit risk, credit risk management, standardised approach, internal ratings based approach, credit risk security, limit of credit

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2007

Thesis defence

• Date of defence: 11. 6. 2007
• Supervisor: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Financial Management