Využití statistických metod při modelování vývoje akciových indexů

Martin Sokol

Bakalářská práce

Use of Statistical Methods for Stock Index Modelling

Anotace:

Cílem této práce je vytvoření modelu akciových indexu DAX a FTSE 100 pomocí základ-ních statistických metod. K tvorbě modelu bude použitá metoda nejmenších čtverců. Teo-retická část práce je věnována charakteristice našich vysvětlujících a vysvětlovaných pro-měnných, charakteristice základních předpokladů pro použití metody nejmenších čtverců a popisu teoretických východisek statistických metod, které byli použité při našem modelo-vaní. V praktické části je provedeno modelování vývoje akciových indexu DAX a FTSE 100 se zvláštním ohledem na problémy multikolinearity a autokorelace kterých účinky jsou zmírněny anebo rovno eliminovány použitím vhodných statistických metod. V závěru do-chází k zhodnocení úspěšnosti našeho statistického modelováni.

Abstract:

The goal of this work is creation of statistical models of stock indexes DAX and FTSE 100 by using elementary statistical methods. To produce our model the least squares methodwill be used. Theoretical part is dedicated to characteristics of our explanatory and explained variables, characteristics of assumptions for using the least squares method and a theoretical description of tools that we used during our statistical modelling. In practical part the statistical modelling of stock indexes DAX and FTSE is done with special attention to multicollinearity and autocorrelation. We try to minimize or eliminate these problems by using the right statistical methods. In the end of practical part we evaluate the reliability of statistical models that we produced.

Klíčová slova

statistické modelování, metoda nejmenších čtverců, autokorelace, multikolinearita

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika