Tvorba technické prémie neživotního pojištění za použití zobecněného lineárního modelu

Karel Nejman

Diplomová práce

Calculation of technical premium in non-life insurance using the generalized linear model

Anotace:

Diplomová práce se zabývá problematikou technické prémie v neživotním pojištění, zejména pak její tvorbou za použití různých statistických modelů. Dílčím cílem práce je objasnění cenotvorby v neživotním pojištění, role technické prémie a různé přístupy k její modelaci, přičemž největší důraz je kladen na způsob modelace za použití zobecněného lineárního modelu. Hlavním cílem je ucelené porovnání a výsledné zhodnocení popsaných přístupů za využití empirických dat. Vyjma zmíněného zobecněného lineárního modelu je pro komparaci použit také zobecněný aditivní model, ale i klasický lineární model.

Abstract:

This master thesis describes the issue of technical premium in non-life insurance, especially calculation of technical premium using different statistical models. First goal of this thesis is a clarification of pricing in non-life insurance, the role of technical premium and various approaches to modelling of technical premium with accent on generalized linear model. The main goal is a comprehensive comparison and final evaluation of described approaches while using empirical data. Besides mentioned generalized model, general additive model is used for comparison as well as simple linear model.

Klíčová slova

ryzí pojistné, neživotní pojištění, technická prémie, škodní frekvence, zobecněný lineární model, zobecněný aditivní model, průměrná škoda

Keywords

non-life insurance, technical premium, pure premium, loss frequency, loss severity, generalized linear model, generalized additive model

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
• Vedoucí: Jiří Witzany
• Oponent: Petra Budská

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství