Bc. Václav Král
Master's thesis
Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Black-Scholes model for option
Abstract:
Práce je věnována Blackovu-Scholesovu modelu oceňování opcí. Tento model je odvozen bez použití parciálních diferenciálních rovnic s využitím risk-neutrální pravděpodobnosti. V první části práce je odvozena Blackova-Scholesova rovnice pro evropské call a put opce, druhá část se zabývá rozšířením modelu na hraniční (barrier) opce.Abstract:
The thesis is devoted to Black-Scholes option pricing model. Derivation of this model is done by using risk-neutral probability (without partial differential equations). Black-Scholes equation for european call and put options is derived in first part. Second part deals with pricing of barrier options.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2007
Identifier:
https://is.muni.cz/th/s7mqk/
Thesis defence
- Date of defence: 16. 2. 2007
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Theses on a related topic
-
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Aplikace pro zpracování statistických dat a oceňování opcí trinomickým modelem
Vladimír Říský -
Aplikace cenových modelů opcí v rámci CME
Galina Ruban -
Oceňování finančních derivátů
Barbora Brodová -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Opce a jejich obchodování
Šimon Janů