Zpět na vyhledávání

Bc. Václav Král

Master's thesis

Blackův-Scholesův model oceňování opcí

Black-Scholes model for option
Abstract:
Práce je věnována Blackovu-Scholesovu modelu oceňování opcí. Tento model je odvozen bez použití parciálních diferenciálních rovnic s využitím risk-neutrální pravděpodobnosti. V první části práce je odvozena Blackova-Scholesova rovnice pro evropské call a put opce, druhá část se zabývá rozšířením modelu na hraniční (barrier) opce.
Abstract:
The thesis is devoted to Black-Scholes option pricing model. Derivation of this model is done by using risk-neutral probability (without partial differential equations). Black-Scholes equation for european call and put options is derived in first part. Second part deals with pricing of barrier options.
 

Keywords

opce oceňování opcí Blackův-Scholesův model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2007
Identifier: https://is.muni.cz/th/s7mqk/

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2007
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution