Komparácia úspešnosti metódy Price Action so stratégiami založenými na technických indikátoroch

Silvia Holá

Diplomová práce

Komparace úspěšnosti metody Price Action se strategiemi založenými na technických indikátorech

Anotace:

Diplomová práce je zaměřena na srovnání výkonnosti obchodních strategií založených na metodě Price Action se strategiemi sestavenými z technických indikátorů. Teoretická část práce popisuje hlavní prvky a nástroje obou metod s důrazem na existující rozdíly mezi nimi. Pro účely splnění cíle práce jsou v rámci praktické části vytvořeny tři obchodní systémy, které jsou následně testovány na historických datech vybraného devizového trhu. První dvě obchodní strategie založené na technických indikátorech jsou sestaveny jako automatické obchodní systémy vygenerované prostřednictvím genetických algoritmů. Backtest těchto dvou obchodních systémů probíhá v prostředí softwaru obsahujícího sofistikované metody testování a optimalizace. Vzhledem k charakteru třetího obchodního systému vycházejícího z principů Price Action metody je backtest převeden manuálním způsobem. Vyhodnocení výkonnosti vychází z dosažených hodnot stanovených metrik v souvislosti s výsledky testování robustnosti. V poslední části práce je realizována srovnávací analýza profitability, rizikovosti a celkové výkonnosti vytvořených obchodních systémů, na základě čeho je vyvozeno doporučení pro reálné obchodování.

Abstract:

The diploma thesis is focused on comparing the performance of trading strategies founded on the Price Action method with strategies composed of technical indicators. The theoretical part describes the main elements and tools of both methods with emphasis on the existing differences between them. In order to meet the goal, three trading systems are created in the practical part and then tested on historical data of the selected foreign exchange market. The first two trading strategies based on technical indicators are compiled as automated trading systems generated by genetic algorithms. The backtest of these two trading systems takes place in a software environment containing sophisticated testing and optimization methods. Due to the nature of the third trading system founded on the principles of the Price Action method, the backtest is performed manually. The evaluation of performance is determined by the achieved values of the set metrics in connection with the results of robustness testing. In the last part, a comparative analysis of profitability, risk and overall performance of created trading systems are performed and a recommendation for real trading is derived from them.

Abstract:

Diplomová práca je zameraná na porovnanie výkonnosti obchodných stratégií založených na metóde Price Action so stratégiami zostavenými z technických indikátorov. Teoretická časť práce popisuje hlavné prvky a nástroje oboch metód s dôrazom na existujúce rozdiely medzi nimi. Pre účely splnenia cieľa práce sú v rámci praktickej časti vytvorené tri obchodné systémy, ktoré sú následne testované na historických dátach vybraného devízového trhu. Prvé dve obchodné stratégie založené na technických indikátoroch sú zostavené ako automatické obchodné systémy vygenerované prostredníctvom genetických algoritmov. Backtest týchto dvoch obchodných systémov prebieha v prostredí softwaru obsahujúceho sofistikované metódy testovania a optimalizácie. Vzhľadom k charakteru tretieho obchodného systému vychádzajúceho z princípov Price Action metódy je backtest prevedený manuálnym spôsobom. Vyhodnotenie výkonnosti vychádza z dosiahnutých hodnôt stanovených metrík v súvislosti s výsledkami testovania robustnosti. V poslednej časti práce je realizovaná porovnávacia analýza profitability, rizikovosti a celkovej výkonnosti vytvorených obchodných systémov, na základe čoho je vyvodené odporúčanie pre reálne obchodovanie.

Klíčová slova

technická analýza, Price Action, technické indikátory, genetické algoritmy, automatické obchodní systémy, manuální backtest, devizový trh

Keywords

genetic algorithms, automated trading systems, manual backtest, foreign exchange market, Price Action, technical analysis, technical indicators

Klíčová slova

technická analýza, Price Action, technické indikátory, genetické algoritmy, automatické obchodné systémy, manuálny backtest, devízový trh

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
• Vedoucí: Jitka Veselá
• Oponent: Milan Pecka

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance