Komparace dopadů metod měření úrokového rizika na kapitálové požadavky

Bc. Martin Boleslav

Master's thesis

Comparison of impacts of interest rate risk measuring methods on capital requiremets

Anotácia:

Diplomová práce se zabývá komparací dopadů metod měření úrokového rizika na kapitálové požadavky. V první části práce jsou identifikovány metody měření úrokového rizika a požadavky regulátorů na výpočet kapitálového požadavku k obecnému úrokovému riziku. Druhá část práce se zabývá komparací kapitálových požadavků stanovených pro modelové portfolio na základě standardizovaných metod i na základě interních modelů.

Abstract:

The goal of the paper is to compare impacts of interest rate risk measuring meth-ods on capital requirements. The first section identifies methods for measuring interest rate risk and capital requirements for interest rate risk set by regulators. The second section compares capital requirements of model portfolio calculated by using standardized methods as well as internal models.

Kľúčové slová

Value at Risk, kapitálové požadavky, Monte Carlo simulace, úrokové riziko, metoda splatností, metoda durací, historická simulace, metoda variancí a kovariancí

Keywords

interest rate risk, maturity method, duration method, variance-covariance method, capital requirements, Value at Risk, historical simulation, Monte Carlo simulation

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: Ing. Petr Toman, Ph.D.

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / odbor:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management