VaR Estimation and Backtesting Using R – Jiangxing Huang
Jiangxing Huang
Master's thesis
VaR Estimation and Backtesting Using R
VaR Estimation and Backtesting Using R
Anotácia:
V moderním řízení rizik je identifikace rizika základním předpokladem správného řízení rizik, kontrola rizik je prostředkem řízení rizik a měření rizik je základem a jádrem celého systému. Cílem této práce je ověřit různé modely VaR pomocí zpětného testováním vybraných časových řad. Abychom však v empirické části poskytli podrobný popis procesu zpětného testování, nejprve uvedeme obecné metody odhadu …viacAbstract:
In modern risk management, risk identification is the premise of risk management, risk control is the means of risk management, and risk measurement is the foundation and core of the whole risk management system. The goal of this thesis is to validate different VaR models by retrospectively testing selected time series. However, in order to provide a detailed description of the backtesting process …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/145411
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
- Vedúci: Aleš Kresta
- Oponent: Zdeněk Zmeškal
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Denisa Halouzková -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Gabriela Cielepová -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Market Risk Estimation in Python
Ying Zhou -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at Risk
Eliška Stiborová -
Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelů
Barbora Sznapková