Jiangxing Huang
Master's thesis
VaR Estimation and Backtesting Using R
VaR Estimation and Backtesting Using R
Abstract:
V moderním řízení rizik je identifikace rizika základním předpokladem správného řízení rizik, kontrola rizik je prostředkem řízení rizik a měření rizik je základem a jádrem celého systému. Cílem této práce je ověřit různé modely VaR pomocí zpětného testováním vybraných časových řad. Abychom však v empirické části poskytli podrobný popis procesu zpětného testování, nejprve uvedeme obecné metody odhadu …moreAbstract:
In modern risk management, risk identification is the premise of risk management, risk control is the means of risk management, and risk measurement is the foundation and core of the whole risk management system. The goal of this thesis is to validate different VaR models by retrospectively testing selected time series. However, in order to provide a detailed description of the backtesting process …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/145411
Thesis defence
- Date of defence: 24. 5. 2021
- Supervisor: Aleš Kresta
- Reader: Zdeněk Zmeškal
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Denisa Halouzková -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Gabriela Cielepová -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Market Risk Estimation in Python
Ying Zhou -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at Risk
Eliška Stiborová -
Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelů
Barbora Sznapková