Vojtěch Zítko

Master's thesis

Aplikace metody VaR na akciové portfolio

Value at Risk Method Application on the Equity Portfolio
Anotácia:
Mezi největší nedostatky analytického výpočtu Value at Risk je podmínka normálního rozdělení pravděpodobností výnosů. V této práci je hodnota Value at risk vypočtena pomocí analytické metody a simulace Monte Carlo, dále je v této práci vypočtena i hodnota Conditional Value at Risk. V této práci je nejdřív popsána problematika akcií a akciových indexů, dálé jsou popsány metody stanovení VaR. V závěrečné …viac
Abstract:
Among the major drawbacks of the analytical calculation The Value at Risk is a condition of a normal distribution of the probability of yields. In this work, Value at Risk is calculated using Monte Carlo's simulation and analytical methods, and the value of the Conditional Value at Risk is also calculated in this work. In this paper, the issues of stocks and stock indices are described first, and VaR …viac
 

Kľúčové slová

Value at risk Conditional Value at risk normální rozdělení pravděpodobností simulace Monte Carlo analytická metoda

Keywords

Value at Risk Conditional Value at Risk normal probability distribution simulation Monte Carlo analytical method
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/132990

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedúci: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava