Vojtěch Zítko

Master's thesis

Aplikace metody VaR na akciové portfolio

Value at Risk Method Application on the Equity Portfolio
Abstract:
Mezi největší nedostatky analytického výpočtu Value at Risk je podmínka normálního rozdělení pravděpodobností výnosů. V této práci je hodnota Value at risk vypočtena pomocí analytické metody a simulace Monte Carlo, dále je v této práci vypočtena i hodnota Conditional Value at Risk. V této práci je nejdřív popsána problematika akcií a akciových indexů, dálé jsou popsány metody stanovení VaR. V závěrečné …more
Abstract:
Among the major drawbacks of the analytical calculation The Value at Risk is a condition of a normal distribution of the probability of yields. In this work, Value at Risk is calculated using Monte Carlo's simulation and analytical methods, and the value of the Conditional Value at Risk is also calculated in this work. In this paper, the issues of stocks and stock indices are described first, and VaR …more
 

Keywords

Value at risk Conditional Value at risk normální rozdělení pravděpodobností simulace Monte Carlo analytická metoda

Keywords

Value at Risk Conditional Value at Risk normal probability distribution simulation Monte Carlo analytical method
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/132990

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2018
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava