Diana Catherine Castro Ortegate

Diplomová práce

Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options

IMPACT OF EXTREME EVENTS ON THE ACCURACY OF MONTE CARLO METHODS IN ESTIMATING CRYPTOCURRENCY OPTIONS
Anotace:
This thesis explores the implementation and effectiveness of Monte Carlo simulations to model future Bitcoin (BTC) option prices under both normal and extreme market conditions. The study employs various simulation approaches, including historical daily returns, Geometric Brownian Motion (GBM), and a modified GBM with dynamic drift. By analysing the impact of extreme events on the accuracy of these …více
Abstract:
This thesis explores the implementation and effectiveness of Monte Carlo simulations to model future Bitcoin (BTC) option prices under both normal and extreme market conditions. The study employs various simulation approaches, including historical daily returns, Geometric Brownian Motion (GBM), and a modified GBM with dynamic drift. By analysing the impact of extreme events on the accuracy of these …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2024
  • Vedoucí: Adam Čabla
  • Oponent: Karel Helman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/94371