Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options – Diana Catherine Castro Ortegate
Diana Catherine Castro Ortegate
Diplomová práce
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
IMPACT OF EXTREME EVENTS ON THE ACCURACY OF MONTE CARLO METHODS IN ESTIMATING CRYPTOCURRENCY OPTIONS
Anotace:
This thesis explores the implementation and effectiveness of Monte Carlo simulations to model future Bitcoin (BTC) option prices under both normal and extreme market conditions. The study employs various simulation approaches, including historical daily returns, Geometric Brownian Motion (GBM), and a modified GBM with dynamic drift. By analysing the impact of extreme events on the accuracy of these …víceAbstract:
This thesis explores the implementation and effectiveness of Monte Carlo simulations to model future Bitcoin (BTC) option prices under both normal and extreme market conditions. The study employs various simulation approaches, including historical daily returns, Geometric Brownian Motion (GBM), and a modified GBM with dynamic drift. By analysing the impact of extreme events on the accuracy of these …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2024
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/94371
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 8. 2024
- Vedoucí: Adam Čabla
- Oponent: Karel Helman
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/94371
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Economic Data Analysis / Data Analysis and Modeling
Práce na příbuzné téma
-
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Metody Monte Carlo v systému Matlab
Miroslava Kuchárová -
The Alternation of Fiction with Real-Life Events in the Letters of Major Jack Downing and The West Wing: A Comparative Analysis
Sára Muchnová -
Information System for Sports Events Records Management
Michal Bilanin