Jiří Petr

Master's thesis

Dynamické řízení portfolia aktiv

Dynamic Asset Allocation
Anotácia:
Cílem této práce je vytvoření jednoduchého modelu usnadňujícího rozhodnutí o politice alokace aktiv dolarových investorů s dlouhodobým horizontem. Základním teoretickým východiskem je Moderní teorie portfolia stručně popsaná v úvodní části práce. Druhá část je zaměřena na různé možnosti měření rizika. Pro odhad budoucích výnosů je použit Black-Littermanův model rovnovážného portfolia. Samotný model …viac
Abstract:
This thesis seeks to create a simple model facilitating the decisions about asset allocation policy of a dollar investor with long-term investment horizon. The theoretical background is provided by Modern Portfolio Theory briefly discussed in the first part of the thesis. Second part focuses on different approaches to risk measurement. The Black-Litterman equilibrium approach is used for the estimation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedúci: Jiří Málek
  • Oponent: Milan Fičura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59631