Jiří Petr
Master's thesis
Dynamické řízení portfolia aktiv
Dynamic Asset Allocation
Abstract:
Cílem této práce je vytvoření jednoduchého modelu usnadňujícího rozhodnutí o politice alokace aktiv dolarových investorů s dlouhodobým horizontem. Základním teoretickým východiskem je Moderní teorie portfolia stručně popsaná v úvodní části práce. Druhá část je zaměřena na různé možnosti měření rizika. Pro odhad budoucích výnosů je použit Black-Littermanův model rovnovážného portfolia. Samotný model …moreAbstract:
This thesis seeks to create a simple model facilitating the decisions about asset allocation policy of a dollar investor with long-term investment horizon. The theoretical background is provided by Modern Portfolio Theory briefly discussed in the first part of the thesis. Second part focuses on different approaches to risk measurement. The Black-Litterman equilibrium approach is used for the estimation …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 10. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/59631
Thesis defence
- Date of defence: 17. 6. 2014
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Milan Fičura
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/59631
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
From Static to Dynamic Valution: Unlocking the Potential of Monte Carlo Simulations for Discounted Cash Flow Model
Matěj Burian -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Monte Carlo Simulations Applied to Uncertainty in Measurement
Tomáš Vodička -
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Šimon Slanina -
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Matěj Boruta -
Modelování nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení v simulacích Monte Carlo
Adriana CRHONKOVÁ -
Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo
Barbora SEDLÁČKOVÁ