Cochranova-Orcuttova a obdobné procedury pro korekci autokorelace – Bc. Daniel Piaček
Bc. Daniel Piaček
Bakalářská práce
Cochranova-Orcuttova a obdobné procedury pro korekci autokorelace
Cochrane-Orcutt and similar procedures for the correction of autocorrelation
Abstract:
This bachelor thesis analyzes procedures which are tasked with the problem of autocorrelation of the disturbances in linear regression model. The first part introduces the basic concepts related to the linear regression. Then we introduce a generalized least squares method and the problem of autocorrelation of the disturbances. At the end of the theoretical part we compare the various tests for autocorrelation …víceAbstract:
Tato bakalářská práce se věnuje procedurám, které mají za úkol vypořádat se s problémem autokorelace náhodných chyb v lineárním regresním modelu. V první části se seznamujeme se základními pojmy týkajícími se lineární regrese. Následně zavádíme zobecněnou metodu nejmenších čtverců a problém autokorelace náhodných chyb. Na závěr teoretické části porovnáváme různe testy autokorelace a uvádíme nejpoužívanější …víceKlíčová slova
regrese autokorelace Durbin-Watson Breusch-Godfreyho test Cochrane-Orcuttov odhad Prais-Winstenov odhad zobecněná metoda nejmenších čtverců BLUE jazyk R regression autocorrelation Breush-Godfrey test Cochrane-Orcutt estimation Prais-Winsten estimation generalized least squares R language
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/tqkvt/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 1. 7. 2014
- Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Vlastimil Severa
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaBakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika
Práce na příbuzné téma
-
Analýza funkčnosti zobecněné metody nejmenších čtverců při odhadu regresních parametrů za podmínek heteroskedasticity
Roman Cicko -
Možnosti zobecněné metody nejmenších čtverců v přítomnosti průřezové závislosti
Tadeáš Nejedlý -
Bayesovská identifikace prostřednictvím zobecněných metod nejmenších čtverců: aplikace na lineární pohony
Dominik Friml -
Bayesovská identifikace prostřednictvím zobecněných metod nejmenších čtverců: aplikace na lineární pohony
Dominik Friml -
Adaptivní algoritmus odhadu parametrů nelineární regrese - implementace v R
Tomáš GORYL -
Vylepšení metaheuristických algoritmů pomocí symbolické regrese
Vladimíra Černá -
Predikce výsledků esportových zápasů pomocí logistické regrese
Petr Rathouský