Cochranova-Orcuttova a obdobné procedury pro korekci autokorelace

Bc. Daniel Piaček

Bakalářská práce

Cochrane-Orcutt and similar procedures for the correction of autocorrelation

Abstract:

This bachelor thesis analyzes procedures which are tasked with the problem of autocorrelation of the disturbances in linear regression model. The first part introduces the basic concepts related to the linear regression. Then we introduce a generalized least squares method and the problem of autocorrelation of the disturbances. At the end of the theoretical part we compare the various tests for autocorrelation and present the most widely used procedures for correcting for autocorrelation. The thesis includes individual procedures programmed in the R language.

Abstract:

Tato bakalářská práce se věnuje procedurám, které mají za úkol vypořádat se s problémem autokorelace náhodných chyb v lineárním regresním modelu. V první části se seznamujeme se základními pojmy týkajícími se lineární regrese. Následně zavádíme zobecněnou metodu nejmenších čtverců a problém autokorelace náhodných chyb. Na závěr teoretické části porovnáváme různe testy autokorelace a uvádíme nejpoužívanější procedury pro korekci autokorelace. Práce obsahuje jednotlivé procedury naprogramované v jazyce R.

Klíčová slova

regrese, autokorelace, Durbin-Watson, Breusch-Godfreyho test, Cochrane-Orcuttov odhad, Prais-Winstenov odhad, zobecněná metoda nejmenších čtverců, BLUE, jazyk R, regression, autocorrelation, Breush-Godfrey test, Cochrane-Orcutt estimation, Prais-Winsten estimation, generalized least squares, R language

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 1. 7. 2014
• Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Vlastimil Severa

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika