Tvorba optimálního portfolia na London Stock Exchange

Bc. Kateřina Sedlářová

Diplomová práce

Creation of the optimal portfolio on London Stock Exchange

Anotace:

Sedlářová, K. Tvorba optimálního portfolia na London Stock Exchange. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016.Diplomová práce se zabývá tvorbou optimálního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia a modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která jsou následně aplikována v empirické části práce. Zkoumán je především vliv zvolených kritérií pro výběr jednotlivých akcií do portfolia na výsledné složení portfolia a jeho výnosově rizikový profil.

Abstract:

Sedlářová, K. Creation of the optimal portfolio on London Stock Exchange. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2016.The diploma thesis deals with creation of the optimum portfolio on the basis of Markowitz portfolio theory and the capital asset pricing model (CAMP). In the first part of the thesis theoretical essentials are presented, and they are applied in the following empirical part.The influence of the chosen criteria for the choice of particular stocks to the portfolio for the final composition of the portfolio and its risk-return profile is examined.

Klíčová slova

koeficient alfa, koeficient beta, bezrizikové aktivum, optimalizace portfolia, London Stock Exchange, CML, výnos, SML, Teorie portfolia, model oceňování kapitálových aktiv, riziko, FTSE 100

Keywords

revenue, risk, beta coefficient, London Stock Exchange, FTSE 100, SML, risk free asset, Portfolio Theory, Cappital Asset Pricing Model, alpha coefficient, CML, portfolio optimalization

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management