Kontingenční pojištění a pozůstalostní důchody

Bc. Leona Juráčková

Bakalářská práce

Contingent insurance and reversionary annuities

Anotace:

Předmětem této bakalářské práce jsou spojité modely v pojištění více životů, kontingenční pojištění a pozůstalostní důchody. Jsou zde podrobně diskutovány a odvozeny vzorce pro výpočet jednorázového a běžného netto pojistného těchto modelů na základě spojitého přístupu. V praktické části je uvedeno několik příkladů včetně řešení pomocí R a grafického znázornění toho, jak se mění současná hodnota pojištění v závislosti na vstupních věcích pojištěných osob.

Abstract:

Aim of this Bachelor's thesis is to study continuous models of multiple life insurance, contingent insurance and reversionary annuities. We will discuss and derive formulas for single net premium and regular net premium of these models with continuous approach. In the practical part there are some examples including solutions in R. There are also graphs showing how premium volume depends on issue ages of insured persons.

Klíčová slova

Pojištění více životů, Kontingenční pojištění, Pozůstalostní důchody, Netto pojistné, Kontingenční pravděpodobnosti, Pojistná matematika, R v pojištění, Pseudokód, Úmrtnostní tabulky, Multiple life insurance, Contingent insurance, Reversionary annuities, Net insurance, Contingent probabilities, Actuarial mathematics, R in insurance, Pseudocode, Mortality tables

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
• Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Veronika Bendová

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika