Rizika hypotečních úvěrů v prostředí české ekonomiky

Anna Němečková

Diplomová práce

Risks of Mortages within Czech Economy

Anotace:

Diplomová práce Rizika hypotečních úvěrů v prostředí české ekonomiky se zabývá zjištěním závislosti mezi vybranými ekonomickými faktory a podílem hypotečních úvěrů se selháním na základě konstrukce ekonometrického modelu. V literární rešerši jsou nejprve vymezeny jednotlivé typy bankovních rizik, následně je obecně vymezen proces přidělování úvěru klientovi obchodní bankou. Banky musí být při poskytování úvěru opatrné, neposkytnout úvěr hned každému žadateli. V zájmu každé banky je tedy důkladně posuzovat tzv. bonitu klienta, schopnost, že klient splatí svůj závazek včas. V praktické části jsou uvedeny elementární charakteristiky časových řad, poté je uvažována problematika hypotečních úvěrů se selháním z ekonomického hlediska na vybraných determinantech, následně je zkonstruován jednorovnicový lineární regresní model. Na základě odhadu ekonometrického modelu byly zjištěny jako statisticky významné parametry - úroková sazba hypotečních úvěrů a míra nezaměstnanosti.

Abstract:

Diploma thesis Risks of Mortgage within Czech economy deals with the detection of dependence between selected economic factors and the share of failed mortgage loans based on the construction of an econometric model. The theoretic part defines first of all the different types of banking risks followed by the description of the allocation process of mortgages for client by the business bank. Banks must be careful when providing mortgages and they do not give mortage to every single applicant. It is in the interest of each bank to carefully evaluate the creditworthiness of the client ie. his ability to repay his commitment in due time. The practical part defines the elementary characteristics of time series, specifies the problems of mortgage loans from the economic point of view followed by the construction of linear regression model. Based on the estimation of the econometric model, the statistically significant parameters like the interest rate of mortgage loans and unemployment were found.

Klíčová slova

obchodní banka, bonita klienta, úvěrové riziko, lineární regresní model, časová řada, hypoteční úvěr

Keywords

mortgage loan, commercial bank, creditworthiness of the klient, credit risk, linear regression model, time series

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Stanislav Burian, Ph.D.
• Oponent: Milan Robin Paták, externi

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Provoz a ekonomika