Jiří Šigut

Diplomová práce

Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou

Option valuation models with stochastic volatility
Anotace:
Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu.
Abstract:
This work describes stochastic volatility models and application of such models for option pricing. Models for underlying asset and then pricing models for options with stochastic volatility are derived. Black-Scholes and Heston-Nandi models are compared in empirical part of this work.
 

Klíčová slova

volatilita stochastická Black-Scholes Heston-Nandi opce oceňování

Keywords

valuation volatility Heston-Nandi stochastic Black-Scholes option
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2012
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/34852

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Patrik Hudec

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34852