Zpět na vyhledávání

Jiří Šigut

Master's thesis

Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou

Option valuation models with stochastic volatility
Abstract:
Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu.
Abstract:
This work describes stochastic volatility models and application of such models for option pricing. Models for underlying asset and then pricing models for options with stochastic volatility are derived. Black-Scholes and Heston-Nandi models are compared in empirical part of this work.
 

Keywords

volatilita stochastická Black-Scholes Heston-Nandi opce oceňování

Keywords

valuation volatility Heston-Nandi stochastic Black-Scholes option
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 1. 2012
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/34852

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2013
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Patrik Hudec

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34852