Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou – Jiří Šigut
Jiří Šigut
Master's thesis
Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Option valuation models with stochastic volatility
Abstract:
Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu.Abstract:
This work describes stochastic volatility models and application of such models for option pricing. Models for underlying asset and then pricing models for options with stochastic volatility are derived. Black-Scholes and Heston-Nandi models are compared in empirical part of this work.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 1. 2012
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/34852
Thesis defence
- Date of defence: 5. 2. 2013
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Patrik Hudec
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/34852
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik -
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Milan Fičura -
Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Tomáš OSVALD -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui -
Opce a jejich obchodování
Šimon Janů -
Programové zpracování vybraného algoritmu oceňování finanční opce
Jakub Valenta -
Reálné opce
Tomáš Surík