ROC křivky v hodnocení kreditního rizika

Bc. Petr Mareška

Diplomová práce

ROC curves in the credit risk assessment

Anotace:

V této diplomové práci se věnujeme ROC křivkám. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z čehož poslední kapitola je věnována praktické analýze dat pomocí poznatků z teoretické části. V prvních dvou kapitolách si postupně zadefinujeme ROC křivku společně s oblastí pod ROC křivkou (AUC). Ukážeme si například vzorce pro intervaly spolehlivosti. Třetí kapitola je věnována implementaci ROC křivek do jazyka R. Tuto funkci budeme používat v poslední kapitole. Ve čtvrté kapitole se zabýváme logistickou regresí používanou ve finančním sektoru k hodnocení klientů.

Abstract:

In this thesis we study ROC curves. The work is divided into five chapters, while in the last one we analyze real data using theory from previous sections. In first two chapters we define ROC curve and area under the ROC curve (AUC). For example, we show formula for confidence intervals. In the next chapter, there is an implementation of ROC curves into R language. This function will be used for analysis in the last chapter. In fourth chapter we describe principle of logistic regression, which is used in banks for credit scoring.

Klíčová slova

Senzitivita, Specificita, ROC křivka, AUC, Logistická regrese, Sensitivity, Specificity, ROC curve, Logistic regression

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
• Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
• Oponent: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika