Analýza úrokových opcí

Ing. Jiří Kapinus

Diplomová práce

Analysis of interest rate options

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá problematikou úrokových opcí, zejména vysvětlením podstaty modelů jejich oceňování a možnostmi jejich využití. První a druhá kapitola jsou věnovány definování derivátů, příčinám jejich vzniku a vývoje. Ve třetí kapitole jsou popsány úrokové opce a jejich využití. Obsahem následujících dvou kapitol jsou modely oceňování opcí. V poslední části jsou uvedeny skupiny uživatelů úrokových opcí.

Abstract:

This diploma work is focused on problems of interest rate options, especially on the explanation of the basis of pricing models and possible ways of their use. The first and second chapter deal with defining derivatives and describing the history, causes of their origin and their development. Thirdly, a description of interest rate options and their use ise given. The analysis of options pricing formulas follows. The final part of this work contains a characterization of option users.

Klíčová slova

Finanční deriváty, úrokové opce, modely oceňování, jednofaktorové modely, bezarbitrážové modely, výnosová křivka, využití Financial derivatives, interest-rate options, pricing models, one-factor models, arbitrage-free models, yield curve, application

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 9. 2006
• Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání