Porovnání in-sample a out-of-sample predikcí indexu průmyslové produkce

Bc. Michal Strnad

Diplomová práce

A comparison of in-sample and out-of-sample forecasts of industrial production index

Anotace:

Diplomová práce porovnává in-sample a out-of-sample predikce indexu průmyslové produkce České republiky a Slovenska v období 2000–2023. K modelování jsou použity ARIMA modely lišící se přístupem k zachycení sezónnosti a predikováním v rámci posuvného nebo rozšiřujícího se okna. Data jsou rozdělena do pěti období pro srovnání v různých fázích hospodářského cyklu. Výsledky ukazují, že v klidných obdobích je rozdíl mezi in-sample a out-of-sample predikcemi malý a způsoben především změnou parametrů. V krizových obdobích se rozdíl zvětšuje a roste i význam odlišné volby řádů modelu.

Abstract:

The thesis compares in-sample and out-of-sample forecasts of the industrial production index for the Czech Republic and Slovakia from 2000 to 2023. ARIMA models are estimated in several variants differing in their approach to seasonality and in the use of expanding or rolling windows. The data are split into five periods to enable comparison across different phases of the business cycle. The results show that in calm periods the difference between in-sample and out-of-sample forecasts is small and driven mainly by changes in parameter estimates. In crisis periods the difference grows and the role of differences in selected model orders also increases.

Klíčová slova

in-sample, out-of-sample, ARIMA, SARIMA, predikce, index průmyslové produkce, forecast, industrial production index

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2026

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2026
• Vedoucí: doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
• Oponent: Ing. Alexander Lipka

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii