Bc. Tomáš Pospíšil
Master's thesis
Kopule: modelování závislostí
Copulas: modeling of dependences
Abstract:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat funkce kopulí a jejich parametrické a neparametrické metody odhadů. Teoretická část práce se věnuje základním vlastnostem kopulí a nejvýznamnějším zástupcům z tříd dvourozměrných eliptických a archimedovských kopulí. Praktická část práce zahrnuje simulační studii realizovanou v prostředí R, kde porovnáváme odhady parametru archimedovských kopulí získané metodou …moreAbstract:
The aim of this thesis is to explore functions of copulas and their parametric and nonparametric methods of estimation. Theoretical part is dedicated to study of basic properties of copulas and to the most important representatives from classes of two-dimensional elliptical and archimedean copulas. Practical part of this thesis consists of simulation study carried out in the R environment. We compare …moreKeywords
Distribuční funkce Kopule Sklarova věta Eliptické kopule Gaussova kopule Archimedovské kopule Claytonova kopule Frankova kopule Odhady parametrů kopule Metoda maximální věrohodnosti Metoda inverzního Kendallova tau Empirická kopule Jádrové odhady kopulí Distribution function Copula Sklar’s theorem Elliptical copulas Gaussian copula Archimedean copulas Clayton copula Frank copula Estimation of copula parameters Maximum likelihood estimation Inverse of Kendall’s tau Empirical copula Kernel estimation of copulas
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2021
Identifier:
https://is.muni.cz/th/ous4n/
Thesis defence
- Date of defence: 29. 6. 2021
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: Mgr. David Kraus, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Applied Mathematics