Shortcomings in Financial Risk-modeling as a Factor in Financial Crisis – Peter Kovár
Peter Kovár
Bachelor's thesis
Shortcomings in Financial Risk-modeling as a Factor in Financial Crisis
Shortcomings in Financial Risk-modeling as a Factor in Financial Crisis
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa zameriavame na prehľad výskumu, ktorý pripomína dôležitosť obsiahnutia faktora rizika likvidity v modeloch na predpovede rizika a oceňovanie aktív. Ilustrujume cenový dopad likviditných šokov na hlavných akciových indexoch počas finančnej krízy 2008. Po prehľade zmien, ktoré prináša súčasný návrh zmien regulácie Basel III vyhodnocujeme, či by tieto zmeny boli dostatočné …moreAbstract:
In this bachelor's thesis we explore research on the importance of inclusion the factor of liquidity into risk-measuring and asset-pricing models. We also illustrate the price impact of liquidity shocks on major stock-exchange indices during the financial crisis of 2008. We look at the changes addressing the issue of liquidity in currently proposed Basel III regulation and identify some of the potential …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2011
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/33588
Thesis defence
- Date of defence: 27. 8. 2012
- Supervisor: David Havlíček
- Reader: Jaroslav Baran
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/33588
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Role likvidity ve finančních krizích se zaměřením na černé díry likvidity
Tomáš Hrkalík -
Řízení likvidity komerčních bank
Veronika Rzounková -
Risk Management Analysis in Banking Industry
Xiaotong Sang -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Xinran Wang -
Ukončení implementace bankovních pravidel BASEL III a jejich dopad na bankovní sektor v ČR a EU
Ivana Vančová -
Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II a BASEL III
Pavel Štětkář -
Vliv nových pravidel BASEL III na bankovní sektor
Eva Masníková -
Očekávané změny v bankovní regulaci a dohledu v ČR podle Basel III
Veronika Blížkovská