Určení míry rizika portfolia finanční instituce – Zuzana Kmeťová
Zuzana Kmeťová
Master's thesis
Určení míry rizika portfolia finanční instituce
Risk assesment for the portfolio of financial institution
Abstract:
Předmětem diplomové práce je objasnění a následná implementace platné regulace v rámci tržního rizika v bankovnictví a pojišťovnictví. Je zaměřena především na aplikaci části legislativy zabývající se řízením rizika obchodního portfolia banky, resp. regulaci úrovně minimálního a solventnostního kapitálového požadavku portfolia pojišťovny. Stěžejním úkolem je vyčíslení míry tržního rizika u obou zmíněných …moreAbstract:
The object of this graduation thesis is the clarification and implementation of current regulations concerning market risk in the banking and insurance systems. The main focus of this thesis is the application of legislation dealing with the risk management of the trading book in banking, respectively of the regulation of the minimum and solvency capital requirement of the insurance portfolio. The …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/79926
Thesis defence
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Jiří Valecký
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Jan Vostatek -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik
David Zeman -
Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
Tomáš Grešlík -
Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika
Adam Pavlíček -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Gabriela Cielepová