Zpět na vyhledávání

Kristýna Habudová

Master's thesis

Aplikace predikčního modelu volatility ve strategii obchodování futures

Application of Forecasting Volatility Model in Futures Trading Strategy
Abstract:
Hlavním cílem této práce je optimalizace strategie obchodování futures pomocí nástrojů modelování volatility. Optimalizace jsou zaměřeny na řízení normalizovaného risku a počtu kontraktů za neměnných ostatních parametrů strategie. Pro účely této práce jsou užity časové řady akciového indexu amerického e-mini trhu. V práci jsou analyzovány denní výnosy vybrané časové řady a intradenní data časové řady …more
Abstract:
The thesis objective of this work is to optimize trading strategies using futures volatility modeling tools. Optimizing focus on standardized Risk Management and number of contracts for unchanging number for the other parameters of the strategy. For the purposes of this work are used time series of US stock index e-mini market. In the work are analyzed daily yields on selected time series data and …more
 

Keywords

ATR backtesting derivát EGARCH finanční časové řady futures GARCH indikátor kontrakt lineární modely nelineární modely optimalizace predikce profit target stacionarita stop loss strategie volatilita YM.

Keywords

ATR backtesting financial derivatives financial time series GARCH futures indicator contracts linear models nonlinear models optimization prediction profit target stationarity stop loss strategy volatility YM.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/106879

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: Petr Seďa
  • Reader: Stanislav Polouček

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava