Aplikace predikčního modelu volatility ve strategii obchodování futures

Kristýna Habudová

Diplomová práce

Application of Forecasting Volatility Model in Futures Trading Strategy

Anotace:

Hlavním cílem této práce je optimalizace strategie obchodování futures pomocí nástrojů modelování volatility. Optimalizace jsou zaměřeny na řízení normalizovaného risku a počtu kontraktů za neměnných ostatních parametrů strategie. Pro účely této práce jsou užity časové řady akciového indexu amerického e-mini trhu. V práci jsou analyzovány denní výnosy vybrané časové řady a intradenní data časové řady v závislosti na nástroji modelování volatility.

Abstract:

The thesis objective of this work is to optimize trading strategies using futures volatility modeling tools. Optimizing focus on standardized Risk Management and number of contracts for unchanging number for the other parameters of the strategy. For the purposes of this work are used time series of US stock index e-mini market. In the work are analyzed daily yields on selected time series data and intraday time series depending on volatility modeling tool.

Klíčová slova

ATR, backtesting, derivát, EGARCH, finanční časové řady, futures, GARCH, indikátor, kontrakt, lineární modely, nelineární modely, optimalizace, predikce, profit target, stacionarita, stop loss, strategie, volatilita, YM.

Keywords

ATR, backtesting, financial derivatives, financial time series, GARCH, futures, indicator, contracts, linear models, nonlinear models, optimization, prediction, profit target, stationarity, stop loss strategy, volatility, YM.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
• Vedoucí: Petr Seďa
• Oponent: Stanislav Polouček

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance